Конструкторы советников Форекс

Когда есть стабильно прибыльная торговая стратегия, возникает желание превратить ее в автоматический алгоритм, который будет торговать сам и без эмоции, которые часто приводят к убыткам. Но, что делать, когда нет опыта программирования на языке торгового терминала? Помочь в этом может конструктор советников Форекс.

Начнем с определения. Итак, конструктор автоматических советников — это программа, позволяющая в визуальном режиме перевести торговую стратегию в графический вид и получить итоговый программный код для установки и запуска в торговом терминале.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Ручное и визуальное создание советников
Ручное и визуальное создание советников

Статья является обзорной и любые упоминания о конкретном программном обеспечении, торговых марках и брокерах Форекс не является рекламой. Какой конструктор автоматических советников использовать трейдер решает самостоятельно!

Создание роботов в торговом терминале

Автоматизировать свою стратегию можно не выходя из терминала. Как это делает MQL5 Wizard в соответствующей версии терминала. Прежде чем запустить конструктор и нажимать кнопку «Далее» для своих торговых стратегий нужно четко описать следующее:

Создание советников в терминале MetaTrader 5
Визуальное создание советников в терминале MetaTrader 5
  • какие технические индикаторы используются, их базовые настройки и будут они меняться или нет;
  • условия входа, выхода и сопровождения сделок особенно по трейлинг-стопу и Мартингейлу;
  • время торговли на Форекс и прочие параметры: спред, проскальзывание и т.д;
  • управление рисками: объем открываемой позиции, ее изменение при текущей прибыли/убытках. 

Эти три базовых блока присутствуют всегда, независимо от того какой конструктор для создания роботов вы выберете. Другими словами, это торговый план, который должен быть всегда под рукой.

Конструктор от независимых разработчиков

Терминальная визуальная среда разработки хорошо работает на стандартных стратегиях, но для реализации, по-настоящему уникальных торговых идей, помочь могут только «внешние» конструкторы, которые могут быть как платными, так и бесплатными.

Программы для создания роботов
Программы для создания роботов

Пример нестандартных функций советников, не требующих программирования, но полезных в торговле:

  • Конструктор может установить «скрытые» уровни открытия ордеров, которые открываются только при определенных условиях. Хорошо для новостной торговли, ведь уровень предварительно открытых позиций виден брокеру, он вполне может «сбить» их непосредственно перед выходом новости. Здесь входим в рынок, только когда видна реакция на событие (если конечно позволяет торговый поток);
  • также для собственных советников можно работать с ордерами Take Profit и Stop Loss. Брокер не видит где «реально» трейдер собирается уходить с рынка и не может при появлении выгодных для него торговых моментов «выдавить» его резким изменением котировки.
  • для советников можно использовать внешние программные модули на других языках программирования, таких как C# и Python. Это могут быть алгоритмы машинного обучения, высокочастотной торговли и другие. MQL5 может это делать, но сторонние приложения делают это удобнее, а если это платный продукт разработчики могут оперативно обновлять библиотеки под текущую рыночную ситуацию.

Важно: рекомендуется выбирать конструктор, генерирующий не только исполняемый файл а и исходный код советника. Если исходного кода нет, и все работает «как есть» нет гарантии, что разработчики не включили туда какие-либо инструкции для получения собственной выгоды. Например, рассылку спам сообщений через компьютер пользователя (часто бывает при использовании внешних библиотек типа DDL) или «округление» профита в пользу брокера на несколько центов. Подобные случаи редко, но пока еще встречаются, «поймать» такие действия непросто.

И еще. Даже если в Пользовательском соглашении брокер не запрещает торговлю роботов это не означает, что можно торговать как того хочет трейдер. Если конструктор будет давать код, который сильно нагружает торговый поток или торговля явно будет некорректна, он может быть отключен технической службой до выяснения всех обстоятельств.

Программы создания советников от брокеров Форекс

Для того чтобы не иметь проблем выбирайте конструктор от брокера. Так вы избежите возможных проблем с технической службой и будете уверены, что учтены все «неторговые» факторы такие как проскальзывание, комиссии, спред и реквоты. Пример подобных решений от брокера – платформы R Trader и StrategyQuant компании RoboForex. Еще раз напоминаем, что информация приведена только как пример без какой-либо рекламы и рекомендаций.

Визуальный конструктор брокера RoboForex
Визуальный конструктор брокера RoboForex

Процесс автоматизации торговых стратегий такой же, как и в предыдущих вариантах. Имеется набор всех стандартных технических индикаторов плюс оригинальные инструменты, поставляемые вместе с торговым терминалом MetaTrader. Трейдеру нужно только установить порядок действий для открытия/закрытия сделки и настроить параметры индикаторов и манименеджмента. StrategyQuant обладает расширенными возможностями для тестирования и заявлен как конструктор для скальпинга и высокочастотной торговли. К подобным заявлениям нужно относиться с долей скепсиса, даже с учетом того, что краткосрочные сделки проводятся «внутри» брокера не выходя на межбанк.

Если вас все устраивает в вашем брокере Форекс, нет проблем использовать визуальный инструмент для создания собственных советников. Но, при переходе на другую компанию могут быть проблемы: возможно, нужно будет поменять настройки индикаторов под новые торговые условия.

Тестирование программного кода

Неважно, какой конструктор генерировал код, тщательное тестирование торговых алгоритмов обязательно перед их использованием в реальной торговле. При этом нужно не только правильно выбрать исторические периоды, на которых будет идти проверка, а и учесть особенности используемых торговых терминалов. MetaTrader 5 по умолчанию предлагается большинством брокеров Форекс, но «четверка» еще достаточно популярна, особенно на маломощных компьютерах. Давайте рассмотрим обе версии с точки зрения тестирования автоматических торговых алгоритмов.

MetaTrader 4

Медлительность тестера четвертой версии в первую очередь вызвана использованием только одного процессорного ядра, поэтому простое увеличение вычислительных мощностей мало влияет на общую скорость теста советников. Частично решить проблему, можно запустив параллельный терминал с другим набором параметров. Кроме скорости MT4 имеет еще ряд существенных недоработок:

Отсутствуют реальные тиковые данные

На реальном рынке терминал Форекс показывает каждый отдельное изменение цены (тик), приход которого никак не связан со временем. Тестер работает иначе: все исторические данные хранятся в минутном (М1) таймфрейме, на базе которого затем моделируются более длительные промежутки. Большинство брокеров в своих торговых историях не сохраняет тики, и как цена пришла к определенному значению, мы не видим. Читатели могут сказать, что это не так уж и важно и будут неправы – отсутствие данных о тиковом объеме не дает возможность понять, какова была активность рынка в нужный момент времени, даже если конструктор все сделал правильно можно получить неправильный результат тестирования. Может движение вызвали несколько манимейкеров или наоборот цену двигает основная рыночная толпа.

Для решения этой проблемы тестирования роботов были разработаны специальные тиковые тестеры и одними из самых популярных, являются Tickstory Lite (бесплатная) или платная Tick Data Suite позволяющая анализировать советники не только по тиковому потоку, плавающему спреду, а и эмуляции проскальзывания.

Программы тиковых котировок
Программы тиковых котировок для тестирования автоматических торговых алгоритмов

Качество моделирования

При стандартных торговых настройках качество редко поднимается выше уровня 90%, но если загрузить тики можно получить и все 99%. В Интернете говорят, что 90% это никуда не годится, нужно 99% и особенно «грешат» этим платные продукты и методики. Как же все происходит на самом деле? Не будем спорить, посмотрим, по какой формуле рассчитывает качество теста компания MetaQuotes (она есть в свободном доступе):

Методика расчета правильности тестирования терминала MetaTrader
Методика расчета правильности тестирования терминала MetaTrader

Как видим значение «качества» только показывает, на каких таймфреймах все происходило. Если взять М1 в качестве основы для более старшего М15, то получим стабильные 90%. Скажем больше: результат для советников «99%» был придуман исключительно для того, чтобы показать тестирование именно на тиках. Трейдер должен всегда помнить: качество тестирования и качество котировок — это принципиально разные вещи.

Зависимость от брокера

Выше мы уже говорили об этом, если используется внешний конструктор — это проблема. Тиковые данные у разных брокеров Форекс будут отличаться. В принципе разница в 2-3 пункта между разными поставщиками ликвидности считается вполне допустимой, но встречаются уникальные конторы, в которых даже цены закрытия отличаются от других на 10-15%. Также могут пробелы в самой базе данных – могут отсутствовать несколько часов, а то и дней.

MetaTrader 5

В язык MQL5 было добавлено много новых возможностей, но появился и минус – советники, написанные для MT4, работать не будут. Для разработчиков это несомненный плюс, так как появился мощный поток клиентов, вынужденных переписывать уже работающие продукты для новых терминалов или переделывать их через конструктор MQL5 Wizard. Тем более компания MetaQuotes получает свой процент от каждого заказа в разделе «Фриланс», но у каждого свой бизнес, ничего личного. Из других особенностей:

Использование нескольких процессорных ядер

Конструктор может задействовать любое их количество через специальный менеджер агентов тестирования. Также можно подключиться к облаку тестирования MetaQuotes где за умеренную плату приобрести дополнительные вычислительные мощности других трейдеров. По факту наблюдается почти трехкратное увеличение скорости тестирования.

Проблема с тиковыми данными

MT5 использует только тики, и кажется, что трейдеры могут начинать ликовать. НО! Нет возможности импортировать свою проверенную базу котировок для проверки советников, а только автоматически получить их от брокера. На первый взгляд и это хорошо – где торгуем там и проверяем, но получаем второе НО! Хорошо, когда есть история хотя бы за последние 1-2 года, на деле у многих брокеров и за последние несколько месяцев ничего нет. В случае отсутствия данных терминал выгружает их с сервера MetaQuotes, а уж, какое их качество не знает никто.

Сравнение с результатами MT4

Результаты на обеих платформах получаются примерно одинаковые, но на большинстве советников в МТ5 лучше на несколько процентов. Вероятнее всего это связано с более точными котировками.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Подведем итог. Конструктор советников Форекс представляет собой хороший инструмент для разработки внутридневных, средне- и долгосрочных советников на базе стандартных технических индикаторов. Здесь нет повышенных требований к скорости исполнения торговых приказов как в скальпинге и высокочастотной (HFT) торговле, поэтому получаемый код не требует точной оптимизации, может сразу использоваться на демо или реальном счете.