В сети можно найти готовые проекты, с разным уровнем сложности, агрессивности, доходности, адаптированные под фондовые или валютные активы. Советники предлагают купить, скачать бесплатно, получить на учебных курсах или как приз в конкурсе, но оптимального для себя помощника лучше написать самостоятельно.

Предполагается, что такой робот должен исключить ошибки человека при принятии торгового решения: механические, аналитические, организационные, психологические. Понятно, что персональный вариант создается под некую стратегию, размер депозита, режим торговли, ожидаемый уровень прибыли и риска, но мы напомним базовую схему создания любого советника – без учета специфики рынков, торговых платформ бирж и прочего. Итак...

Типы торговых роботов

Обычно выделяют три группы:

  • Автоматические: анализ рынка, вход/выход, контроль сделок, манименеджмент – выполняется советником;
  • Полуавтоматические: сигнал и параметры сделки – автоматически, контроль сделки – вручную;
  • Сигнальные: робот только показывает точку входа, остальные операции выполняются трейдером.

Высокочастотные HFT (high-frequency trading) роботы, нейтронные сети, теорию Ганна, фазы луны и другие сложные «чудеса» пока рассматривать не будем.

Постановка задачи

Сначала нужна торговая идея и четкое понимание, за счет чего и как будет формироваться прибыль. Чтобы идею можно было назвать стратегий, нужно создать полную математическая модель: активы, формулы, закономерности, условия для торговых сигналов. Необходимо указать регламент и состав данных технического и фундаментального анализа. Обязательно прописываются схема типовых операций и – особенно тщательно! – сценарии действия робота в нестандартных ситуациях.

Чем подробнее будет ваше техническое задание, тем легче будет двигаться дальше.

Технические инструменты и торговые активы

Выбираем:

  • стабильно ликвидные активы с минимальными спредами/свопами/комиссиями (это потенциальные убытки!), максимально активные в период потенциального использования советника.
  • индикаторы, доступные в торговой платформе, принцип работы которых вы четко понимаете.

Кроме цены актива, советник при открытии сделки должен анализировать время и торговый объем – на Форекс только тиковый, если есть возможность – взять реальные на бирже. Нужно указать источник котировок и данных по объемам.

Манименеджмент

Обязательные требования:

  • методика установки TakeProfit/StopLoss, использование трейлинга:
  • максимальный риск −на 1 сделку, день/неделю/месяц, депозит в целом;
  • допустимый уровень потерь – общий, на 1 сделку, день/неделю/месяц.

Вы должны четко сформулировать свои финансовые цели и схему действий, если эти задачи не выполняются.

Программирование

Можно заказать разработку (или доработку) робота профессиональным программерам, что существенно сэкономит вам время и нервы. В таком случае кроме подготовки подробного ТЗ, стоит лично убедиться, что исполнитель правильно и полностью понял задачу. Как правило, это небесплатно и, кроме исполняемого файла, вряд ли вы получите исходный текст программы. В любом случае полное тестирование проводите лично, чтобы не допустить фальсификации результатов.

Самостоятельная разработка советника обойдется дешевле, но требует затрат времени – на освоение среды программирования. Зато такой робот будет более надежным и управляемым, а дополнительные знания никогда лишними не бывают. Тем более, что практически все торговые платформы предлагают средства разработки (например, MQL4 (5) для MetaTrader), а также есть тематические сервисы и форумы разработчиков, где коллеги всегда могут помочь с идеями и проблемами.

Тестирование и оптимизация

Сначала бэк-тест на демо-счете (можно пробовать на нескольких брокерах), обязательно − на тех активах, которыми стратегия «должна» торговать, на разных таймфремах и в разных условиях. После анализа статистических показателей устраняем основные проблемы и прогоняем снова до получения стабильно прибыльного результата.

Скорректированную версию скрипта ставим на реальный центовый счет (фронт-тест), торгуем (и корректируем!) с минимальным риском. Будьте психологически готовы к тому, что на реальном рынке профит будет меньше. Далее постепенно увеличиваем рабочий объем, но при снижении прибыли – возвращаемся к более острожной торговле и тестам. Рынок постоянно меняется, и любой советник периодически нужно оптимизировать.

Проблема в том, что множество стратегий, эффективных при ручной торговле (например, графические паттерны), трудно формализуются и автоматизировать их достаточно сложно. Но с помощью дополнительных параметров и тщательной оптимизации такие задачи тоже решаются.

Длина интервала для проведения оптимизации параметров должна быть не более года с детализацией до вашего рабочего периода. Кстати, для борьбы с ошибками в тестере терминала MetaTrader 5 существует возможность форвардного тестирования с параметрами, определенными по результатам оптимизации – рекомендуем пользоваться.

Создание персонального советника – процесс ответственный и сложный. Даже если есть навыки программирования, без знания основ рынка и личного торгового опыта реализовать эффективный инструмент невозможно. Но если вам это удастся, то вы получите выгодного партнера в борьбе за прибыль.