Префикс «мульти» оживляет мечту об универсальном роботе, который торгует всеми активами сразу, причем с максимальным профитом. Реальность, увы, гораздо проще, но при разумном подходе эта идея может быть весьма прибыльной.

Фактически таким считать любой индикатор, скрипт или советник, применение которого на различных активах не вызывает технических проблем. Но обычно под термином «мультивалютный робот» подразумевается программный скрипт, который торгует несколькими активами одновременно.

Основная идея

Предполагается, что такой алгоритм адекватно анализирует рынок по нескольким инструментам и открывает сделки с учетом взаимной корреляции. Цель: компенсировать возможные убытки по одним активам профитом от других, за счет чего получать не столько максимальную, сколько стабильную прибыль.

Выбор активов и тонкая настройка обеспечивается параметрами советника. Контроль открытых сделок чаще всего выполняется трейдером вручную, но его также можно реализовать автоматически.

Увеличение количества используемых активов усложняет подбор параметров и тестирование, что резко снижает стабильность и «выживаемость» скрипта на реальном рынке. Обычно робот адаптируется под 4-6 активов, но среди них всегда есть 1-3 базовых, которые дают основной доход. Сделки по дополнительным активам открываются реже.

Активы для мультивалютного робота

Главное условие – понимать четко специфику и фундаментальные факторы каждого актива, по которым потенциально могут открыться сделки. В частности – реакцию на новости, периоды максимальной ликвидности, зависимость от других рынков (сырье, акции, индексы). Взаимная корреляция и зависимость от одних и тех же сырьевых активов (например, нефти) способствуют использованию таких инструментов в мультиторговле.

Устойчивые системы получаются при торговле «корзинами активов», которые связаны сильной взаимной корреляцией, например, «иеновая корзина» − ведущие активы USDJPY+GBPJPY+EURJPY и дополнительные AUDJPY+CHFJPY+CADJPY, или «GBP корзина» − GBPUSD+EURGBP+GBPJPY (основные) и GBPAUD+GBPNZD+GBPCAD (дополнительные).

Можно торговать так называемые «кольца» из трех высоколиквидных валют (EURJPY+EURUSD+USDJPY или AUDUSD+NZDUSD+USDJPY). Предполагается, что если два актива растут, то третий падает, и на такой обратной корреляции торговать надежнее.

Обязательно нужен тщательный анализ потерь на спреды/свопы/комиссии в каждом наборе активов, учитывая более высокие затраты на кросс-сделки. При динамическом спреде особенно опасными могут быть советники-сеточники – контролировать связки ордеров по нескольким парам одновременно очень сложно.

Преимущества и недостатки

Позитивом можно считать эффективную взаимную компенсацию убытков и при правильном подборе активов − более высокий профит.

Основными проблемами любой мультивалютной торговли являются:

  • высокие требования к минимальному депозиту;
  • грамотное управление капиталом (риск на каждую сделку не более 1% от депозита);
  • риск торговли на спекулятивном рынке (новости, открытие/закрытие торговой недели/сессии, низкая ликвидность и пр.);
  • дополнительные операционные потери на спред/своп/комиссии;
  • сложность анализа рынка и контроля за открытыми позициями.

Периодически нужно корректировать параметры советника и заново проводить тестирование, потому что заложенный в него алгоритм пытается анализировать динамику нескольких активов одними и теми же методами, хотя фундаментальная ситуация по ним меняется по-разному. Увлекаться корректировкой не стоит – излишняя, «неполезная» оптимизация только отнимает время, но не гарантирует стабильного профита.

Именно нормальный уровень риска остается главным критерием выбора. Настоятельно рекомендуем сначала включать мультивалютный робот на центовых счетах, а также использовать VPS сервера. Но даже с помощью надежного робота не стоит торговать, все что движется; лучше сосредоточиться на нескольких самых результативных активах, тогда комплексный технический и фундаментальный анализ обеспечит стабильный результат.