Советник MACD Sample

Анализ рыночных движений строится по-разному. В некоторых случаях это какие-то логические цепочки, связь определённых событий, в других же трейдеры ориентируются только на то, что происходит в рамках графика. Технический анализ обладает достаточно богатым функционалом для того, чтобы построить алгоритм. Как правило, они основываются на том, что происходило в прошлом и таким образом формируется закономерность и, как следствие, сигнал. Всё это можно представить в виде программы, которая будет торговать в автоматическом режиме, то есть советник. Сделать это не так и сложно, а вот сформировать стратегию, которая будет приносить прибыль гораздо труднее. В основе значительной части аналитических инструментов лежит скользящая средняя, либо оценка значения цены в контексте показателей соседних свечей.

Однако, на одной лишь скользящей сложно построить прибыльный алгоритм, поэтому трейдеры занимались улучшением этого инструмента, добивались более надёжной оценки движений и отсеивания ложных сигналов. Так появились осцилляторы – индикаторы, в которых мувинг выступает как основной элемент системы, но представлен в более сложной системе. Прекрасным инструментом такого плана является индикатор MACD, который часто можно встретить в той или иной стратегии. Этой разработке не один десяток лет и за всё время существования были выделены наиболее надёжные сигналы, многие из которых отрабатывают с высокой точностью. Неудивительно, что со временем этот алгоритм стали использовать и в торговле советниками. Самым простым примером является советник MACD Sample, который мы и рассмотрим далее.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Индикатор MACD
Индикатор MACD, который служит основой для многих торговых систем и алгоритмов, в том числе и автоматизированных

Описание MACD Sample

Данный советник является известной разработкой, которую включили в торговый терминал MetaTrader4, он доступен сразу после установки программы. Открываем навигатор и дважды нажимаем на советник, он откроется на графике. В окошке можно внести изменения в параметры, их не так много, но они могут оказать существенное влияние на результаты работы.

Рассмотрим предлагаемые советником MACD настройки:

  • TakeProfit – тейк профит, который трейдер устанавливает в пунктах. В советнике предусмотрено определение четвёртого и пятого знаков.
  • Lots – объём ордера, который советник Sample будет открывать в рамках торговли по заложенному в него алгоритму.
  • TrailingStop – значение в пунктах, которое советник будет использовать при торговле передвигая стоп вслед за ценой.
  • MACDOpen/CloseLevel – предусмотренные фильтрующие параметры для открытия позиций.
  • MATrendPeriod – параметр, аналогичный тому, который используется в Moving Average, устанавливает количество баров, которые будут учитываться при расчёте усреднённого значения скользящей средней.
настройки советника MACD Sample
Трейдер может задать необходимые значения параметров в настройках советника MACD Sample

Советник работает по довольно простому алгоритму, который включает в себя использование нескольких сигналов. Как и следует из названия советника, В нём есть осциллятор MACD, который на стандартных настройках является очень неплохим инструментом анализа и прогнозирования. У него довольно сложный по сравнению с простым мувингом алгоритм расчёта, в который входит сразу несколько скользящих средних. Основная идея заключается в том, что скользящие средние с разными периодами образуют разницу в значениях, в рамках индикатора эта разница отображается на диаграмме – значение столбика показывает такое расхождение для текущего бара. Когда столбик в MACD выше нуля, то это означает, что быстрый мувинг ушёл выше медленного. Также в индикаторе предусмотрено дополнительное сглаживание и усреднение значений столбиков. То есть, можно сказать, что это мувинг, построенный на значениях разницы других мувингов.

Второй частью, из которой состоит советник MACD Sample, является скользящая средняя, вычисленная экспоненциально, то есть в её алгоритме построения есть распределение веса каждого бара, и этот вес увеличивается по мере приближения к текущему бару. Вместе эти два индикатора и образуют наш советник. Рассмотрим формирование сигналов:

  1. Советник Sample покупает, когда значение индикатора MACD становится положительным, то есть столбик растёт выше нулевой отметки, а до этого находился ниже. Это важный момент, так как переход означает, что цена растёт и её усреднённое значение с меньшим периодом становится больше усреднённого значения с большим периодом. Так происходит, когда был разворот, и цена начала закрываться последовательно выше предыдущих значений. Второй частью сигнала на покупку для MACD Sample является закрепление цены, выше указанной ранее Moving Average. Она, как мы помним, вычисляется экспоненциальным методом, а это значит, что цена в последние бары двигалась активно. И, наконец, последним элементом в формировании сигнала является значение параметра MACDOpenLevel.
  2. Советник продаёт, когда MACD пересекает нулевую отметку сверху вниз, а цена закрепляется под Moving Average, соблюдается параметр MACDOpenLevel. То есть всё наоборот по сравнению с покупкой.
MACD ушёл в минус
MACD ушёл в минус, цена под скользящей средней. Получается сигнал на продажу

Алгоритм крайне прост, но при этом состоит из комбинации сигналов, которые как бы фильтруют ложные. Путём перебора настроек можно добиться повышения качества, но сразу стоит отметить, что возможности ограничены. Это хорошо видно в рамках тестирования советника.

Результат тестирования советника MACD Sample
Результат тестирования советника MACD Sample на часовом периоде. Результаты более чем скромные

Из представленного теста можно сделать простой вывод – данный советник можно использовать в торговле, но он не принесёт значительной прибыли. Более того, практически отсутствует стабильность, рост баланса впоследствии сопровождается падением. Это свидетельствует о том, что данный алгоритм лучше использовать как часть более сложного, где слабые стороны будут нивелированы дополнительной фильтрацией. Примерно такого же плана результаты получаются и при ещё большем увеличении тайм фрейма, что говорит о какой-то глобальной недоработке. С другой стороны, многие трейдеры сходятся во мнении, что этот советник включён в торговый терминал скорее в ознакомительных целях, а вовсе не как средство для получения стабильного профита. Так что можно просто погонять его на истории и попробовать оптимизировать, а можно взять алгоритм и поработать над ним.

Результаты тестов на пятиминутном графике
Результаты тестов на пятиминутном графике. Здесь уже наблюдается продолжительный период роста баланса

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

А вот на маленьком тайм фрейме М5 советник внезапно показывает неплохой результат, причём происходит это в рамках довольно стабильного роста показателя баланса. Это означает, что при некотором терпении и упорстве в тестировании можно выявить валютные пары и тайм фреймы, на которых советник может оказаться прибыльным. Правда, это не означает, что его можно сразу начинать использовать, всё же это весьма ограниченный алгоритм. Подводя итог, можно сказать, что MACD Sample однозначно не годится для торговли, но при этом имеет неплохую индикаторную основу, которую можно доработать и использовать в более сложной системе.