советник Trade Arbitrage

Термин «арбитраж» как один из вариантов торговать без убытков при любом движении рынка вызывает легкий трепет у новичков. Открытие позиций по акциям с одновременным покрытием через опционы, межбиржевые противоположные сделки кажутся чем-то недоступным и загадочным. Но, в реальности все не так сложно и арбитражем можно пользоваться и внутри брокера Форекс. Помочь в этом может советник Trade Arbitrage, работающий как утверждают авторы стратегию мультивалютного хеджинга.

Забирайте советник Trade Arbitrage бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание:


Спасибо!

Cоветник Trade Arbitrage уже отправлен на Вашу почту. Если письма нет во входящих, проверьте папку «Спам» и отметьте его как «Не спам».

Принцип работы советника

Целью советника является поиск двух или больше валютных пар, разница курсов которых представляет собой «замкнутый цикл» разница котировок позволяет компенсировать возможные потери или увеличивать прибыль, когда все или большинство активов двигаются в одну стороны. Также подобные стратегии называют «нулевыми треугольниками». Пример: одновременно держим открытыми BUY по британскому фунту и EUR/USD с SELL по EUR/GBP. При этом Trade Arbitrage может изменять объем лотов для поддержки «нулевого» равновесия позиции.

Здесь нужно понимать, что если нет прямого подключения терминала к торговой площадке, и работа идет через брокера, всегда возникают задержки поступления котировок, особенно если они идут от нескольких поставщиков. И здесь арбитражная ситуация может возникнуть там, где ее нет на самом деле. Арбитражный советник в этой ситуации должен быстро открыть или наоборот закрыть сделки пусть даже с минимальной прибылью.

Как все работает

Так как все происходит внутри одного брокера Trade Arbitrage ничего не остается, как торговать по стратегии парного (или более) арбитража по корреляции валютных пар и других активов. Фраза «постоянный мониторинг» всех активов хороша для рекламы, где можно открыть арбитражные сделки, но по факту из MetaTrader автоматически следить за движением всех активов в реальном времени непростая задача для любого советника. Исходя из сказанного, предположим, какой робот мы описываем:

  • мультивалютный, хотя для хеджирования могут использовать доступные у всех серьезных брокеров опционы и CFD-контракты. Но автоматических вариантов использования таких активов для покрытия рисков пока не видно;
  • учитывающий реквоты и проскальзывание. Последний фактор советник может считать точкой входа, на которой можно сделать арбитраж, хотя это не так;
  • требует высокой скорости исполнения ордеров. Это не обсуждается, идеально VPS-сервер.

Авторы советника в рекламе утверждают, что Trade Arbitrage собирает статистику, по которой трейдер должен сам решать, как работать с советником и выбирать, какие пары наиболее выгодны для trade на текущий момент. Это очень спорное утверждение, да встроенный в терминал MetaTrader язык программирования MQL, на котором и написан робот, позволяет вести свои отчеты по сделкам. Но, как потом анализировать этот список сделок? Адекватного инструмента в терминале мы не видим.

Для Trade Arbitrage рекомендуется открыть отдельный счет, на котором будет работать только он. Арбитражные советники изначально открывают много сделок и срок их действия невозможно прогнозировать, поэтому торговать параллельно очень рискованно.

Анализируем результаты

Провести тестирование арбитражных советников или если говорить другими словами мультивалютных в терминале MetaTrader можно только в пятой версии, а в нашем случае советник реализован только для MT4. Поэтому ищем результаты на независимых мониторинговых сайтах, таких как myfxbook.com.

Важно: мы смотрим на trade на демосчете от брокера RoboForex, который декларирует расширенную поддержку автоматической торговли, а значит и прибыльный арбитраж. Всегда помните, что в подобных стратегиях, как работает брокер, будет основным правилом успеха. Всегда предварительно тестируйте, как работает советник именно у вас, перед тем как поставить на реальный счет!

Результаты работы советника
Результаты работы советника

Следующий факт для тех, кому положительная (в целом) статистика отключила реальную оценку ситуации и остались одни эмоции – посчитайте разницу «Баланс – Прибыль». Что в итоге видят трейдеры? Правильно, стартовый депозит в 10 000 долларов и напомним это демо с большим кредитным плечом 1:500. Итак мы имеем в среднем 1% в день прибыли при возможной просадке в 40% (см. далее). Да, нужно иметь крепкие нервы чтобы так работать на реальном счете.

Идем дальше по графику. Завидуйте хедж-фонды и инвестиционные банки – за все время trade шел только в прибыль с небольшими (для стартового депозита) откатами и коррекциями. И не было фундаментальных новостей и статистики, которые всегда нарушают арбитражное равновесие убытки, по которому затем компенсируются манименеджментом, политических событий и прочих факторов, приводящих к резкой просадке эквити. При этом сами разработчики говорят, что arbitrage дает только 70% прибыльных сделок при максимальной нагрузке на счет не более 10%.

Просадка и график прибыли по счету
Просадка и график прибыли по счету

Если посмотреть статистику, по каким активам идет arbitrage, результат еще больше поражает, как советник мог найти и главное отработать столько возможностей, кажется, торговались любые изменения рынка Форекс.

Список арбитражных сделок
Список арбитражных сделок по уменьшению итоговой прибыли

Больше всего заработано на мексиканском песо. На «экзотике» часто встречаются арбитражные ситуации, но здесь высоки и риски. Подобные пары не имеют большой ликвидности и мало коррелируют с основным объемом Форекс. Одна позиция в 100-200 лотов может привести к смене тренда и на это могут никак не отреагировать участники «нулевого треугольника». Странно, что максимальный убыток получен на NZDUSD, эта пара дает пусть не очень прибыльные, но частые возможности для arbitrage.

Расширенная статистика Trade Arbitrage
Расширенная статистика Trade Arbitrage

Если смотреть подробную статистику, то не все так плохо, учитывая вышесказанное, хотя значение «Прибыль-Фактор» (Profit Factor) желательно увеличить, так как сделки средне- и долгосрочные, хотя оно и выше рекомендуемых 1,3. Низкий Sharpe Ratio (коэффициент Шарпа), но когда используется арбитраж, он не главный показатель. Основная проблема в расчете данного показателя, важного для «одновалютных» стратегий высокая средняя волатильность подобных сделок: их не очень много, но если они открыты правильно, получаем большой профит, а Шарп этого не учитывает.

Для всех трейдеров: среднее время открытой позиции около 15 часов и на 3 лотах. Меньшие объемы не дают возможность переждать неизбежные в этом случае локальные откаты и коррекции.

Настройки советника

Установка советника в терминал MetaTrader 4 идет по стандартной схеме, но вместе с файлами *.mq4 в папку \\experts нужно обязательно перенести файл CheckMyArbitrage.mq4, а в каталог \\experts/files желательно пустые на момент установки файлы Arbitrage.txt, ArbitrageStatistic.txt.

Из них потом можно получить подробную информацию об арбитражных ситуациях, которые нашел советник. Файлы можно обновлять автоматически через терминал или вручную трейдером. Главное, чтобы они были изначально пустые и в правильной папке.

Не будем приводить скриншот настроек, его вы сами увидите после установки. Скажем только о самых главных параметрах советника:

  • Currencies − на каких активах будет арбитраж;
  • MinPips − разница в пунктах текущих котировок, чтобы советник считал текущую ситуацию арбитражной. По умолчанию – 0,5 и это очень мало, нужно хотя бы 5-7 пунктов.
  • Slippage, Lots, MaxLot, MinLot – максимальное проскальзывание, стартовый, минимальный и максимальные объем новой сделки.
  • TimeToWrite – период записи истории сделок в файл ArbitrageStatistic.txt. Записываются только, когда похожих арбитражных сделок было не менее двух.

Встроенной системы trade-манимеджмента нет, начальный размер Lots трейдер определяет самостоятельно!

Забирайте советник Trade Arbitrage бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание:


Спасибо!

Советник Trade Arbitrage уже отправлен на Вашу почту. Если письма нет во входящих, проверьте папку «Спам» и отметьте его как «Не спам».

Подводим итоги

В арбитражных сделках главное выдержка, а это свойство характера присуще далеко не всем трейдерам Форекс. Большинство любит получить все и сразу, да и, наблюдать, как депозит неделями идет из убытков в прибыль тяжело. А по итогу зарабатываем как за день скальпинга. И неважно, что когда есть арбитраж, потенциально нет убытков, сложно принять мнение «сохраненные деньги — это тоже прибыль» как говорят банкиры.

Наш arbitrage советник так и должен торговать – без убытков. Но, реальность далека от теории и текущий рынок Форекс демонстрирует нарушение всех корреляций, которые работали десятилетиями. Брокеры тоже не любят подобные сделки, так как для них прямой убыток и могут заблокировать такого продвинутого трейдера.  Помните, что сейчас арбитражных ситуаций даже на фондовых биржах мало, доверять результатам на демо-счетах нужно осторожно.